إحصاءات تداول الخيارات

استخدام الاحتمالات والاحتمالات في خيارات التجارة المقامرون المحترفين يفضلون عدم استخدام كلمة كوتلوكوت عند تقييم أساليبهم. بدلا من ذلك يختارون أن يقولوا: كوتيفافورابل ريتورن بيرياكوت أو كاسبوسيتيف أبراتيونكوت. ثاتس لأنها ترى كل لعبة كمخاطر محسوبة مع جميع القرارات على أساس بدقة على أفضل احتمال الربح. يجب على المرء أن يستخدم نفس النهج الذي تتبعه كونسنو نونسنسيكوت في تقييم خيارات الصفقات طريقة فعالة لتقييم أي خيارات التجارة هي جمع المعلومات الإحصائية التالية: الحد الأقصى للمخاطر والمكافأة، واحتمال الربح، والعائد المتوقع، ومنطقة الربح (نقاط التعادل). الحد الأقصى للمخاطر والمكافأة السؤال الأول يجب على المرء أن يسأله عند النظر إلى خيارات التجارة هو: كوهاتس أكثر ما يمكن أن تجعل أو تفقد على هذا تراديكوت هذه الأرقام يمكن بسهولة أن تحسب على بل مقابل الرسم البياني للسعر. نحن هنا بناء موقف الخصم الخصم انتشار ل مسفت على 121400. يتم تداول ميكروسوفت في 57.688 الخيارات هي كما يلي: شراء 1 جان 01 01 دعوة 12.125 بيع 1 جان-01 50 دعوة 9.750 من الجدول في الزاوية اليمنى العليا، ونحن نرى أن لهم أقصى مكافأة لهذا الانتشار هو 63 والحد الأقصى للمخاطر هو (238). كما نلاحظ من الرسم البياني بل، هذا الموقف هو مربحة في أي نقطة فوق 48.97 مع الحد الأقصى للربح في 50. السؤال التالي الذي يمكن أن نسأل هو كواتوات هي احتمالات أن يكون هذا ترادكوت مربحة سنقوم بمراجعة احتمال الربح الذي يظهر 80.97 وأخيرا نود أن نسأل: كواتوات هو العائد المتوقع لهذه التجارة، مع الأخذ بعين الاعتبار: الحد الأقصى للمخاطر المكافأة والاحتمال سوف نراجع العائد المتوقع الذي يظهر 5. العائد المتوقع يحسب على النحو التالي: (الحد الأقصى للمكافأة X احتمال الربح) (الحد الأقصى لخطر الاحتمال x احتمال الخسارة) وأخيرا نود أن نرى هي منطقة الربح على هذه التجارة فيما يتعلق بتاريخ سعر السهم: كما نرى، فإن هذا الانتشار مربح بأي سعر فوق 48.97 (الخط الأصفر). وقد كان التاريخ السعر 90 (الخط الأزرق) من الأسهم باستمرار أعلى بكثير من هذه النقطة. الآن يتيح مراجعة الإحصاءات والاحتمال لنسبة انتشار انتشار. نحن هنا بناء موقف انتشار الدعوة نسبة ل مسفت على 121400. يتم تداول ميكروسوفت في 57.688 الخيارات هي كما يلي: شراء 1 جان 01 01 دعوة 4.875 بيع 2 جان-01 60 مكالمة 3.500 يتيح مراجعة المعلومات الإحصائية على الطاولة في الزاوية العلوية اليمنى. هذه النسبة انتشار لديها أقصى قدر من المكافأة في 359 وخطر غير محدود. كما نرى من الرسم البياني بل، وهذا الانتشار مربحة إذا مسفت يبقى أقل من 65.12. احتمال الربح هو 74.20 والعائد المتوقع يظهر مخاطر غير محدودة. من صافي التكلفة، ونحن سوف تتلقى 213 عندما نفتح هذا الانتشار. بعد ذلك، سنراجع منطقة الربح مقابل الرسم البياني للسعر التاريخي لمدة 90 يوما. ونحن نرى من هذا الموقف هو مربحة في أي مكان أقل من 65.12 (الخط الأصفر). وقد اختراقت الأسعار التاريخية 90 منطقة الربح من جول - سيب وخلال معظم الثمانينات. وهو حاليا أقل بكثير من ذلك. من هذه الأمثلة انتشار اثنين نرى مدى فعالية الاحتمالات والاحتمال يمكن أن يكون في تقييم أي انتشار. كوبيرايت 2000 ستار ريزارتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إنتاج أو إعادة نقل هذه الوثيقة بدون إذن صريح من ستار ريزارتش، Inc. Trading مع النماذج الغوسية للإحصاءات كان كارل فريدريش غاوس عالم رياضيات رائعا عاش في أوائل القرن التاسع عشر وأعطى المعادلات التربيعية العالمية، وأساليب تحليل المربعات الصغرى والتوزيع الطبيعي. على الرغم من أن بيار سيمون لابلاس كان يعتبر المؤسس الأصلي للتوزيع الطبيعي في عام 1809، غالبا ما يعطى جاوس الفضل في الاكتشاف، لأنه كتب عن المفهوم في وقت مبكر، وكان موضوع الكثير من الدراسة من قبل علماء الرياضيات لمدة 200 سنة. في الواقع، غالبا ما يشار إلى هذا التوزيع باسم التوزيع الغوسي. الدراسة بأكملها من الإحصاءات نشأت من غاوس، وسمح لنا لفهم الأسواق. الأسعار والاحتمالات، من بين تطبيقات أخرى. مصطلحات العصر الحديث تحدد التوزيع الطبيعي كما منحنى الجرس مع المعلمات العادية. وبما أن السبيل الوحيد لفهم غاوس ومنحنى الجرس هو فهم الإحصاءات، فإن هذه المقالة تبني منحنى الجرس وتطبيقه على مثال تجاري. متوسط، متوسط ​​ونمط هناك ثلاث طرق لتحديد التوزيعات: متوسط. المتوسط ​​والوضع. يتم احتساب الوسائل عن طريق إضافة جميع الدرجات وتقسيم عدد الدرجات للحصول على المتوسط. ميديان هو في الواقع عن طريق إضافة اثنين من الأرقام المتوسطة من العينة وتقسيمها من قبل اثنين، أو ببساطة مجرد أخذ القيمة المتوسطة من تسلسل ترتيبي. الوضع هو الأكثر شيوعا من الأرقام في توزيع القيم. أفضل طريقة للحصول على نظرة ثاقبة تسلسل عدد هو استخدام وسيلة لأنها متوسطات جميع الأرقام، وبالتالي معظم انعكاس للتوزيع بأكمله. وكان هذا هو النهج الغوسي، وطريقة المفضلة له. ما نقيسه هنا هو معلمات النزعة المركزية، أو للرد حيث تترأس درجات العينة. لفهم هذا، يجب علينا رسم عشرات لدينا بدءا من 0 في الوسط والمؤامرة 1 و 2 و 3 الانحرافات القياسية على اليمين و -1، -2 و -3 على اليسار، في إشارة إلى المتوسط. صفر يشير إلى وسيلة التوزيع. (العديد من صناديق التحوط تنفذ استراتيجيات رياضية لمعرفة المزيد، اقرأ التحليل الكمي لصناديق التحوط والنماذج متعددة المتغيرات: تحليل مونتي كارلو.) الانحراف المعياري والتباين إذا اتبعت القيم نمطا طبيعيا، سنجد أن 68 من جميع الدرجات ستسقط في حدود -1 وانحراف معياري واحد، تقع 95 حالة ضمن انحرافين معياريين و 99 تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية للمتوسط. ولكن هذا لا يكفي ليقول لنا عن المنحنى. نحن بحاجة إلى تحديد التباين الفعلي والعوامل الكمية والنوعية الأخرى. التباين يجيب على السؤال حول كيفية انتشار توزيعنا هو. وھو یسھم في إمکانیة وجود أسباب متطرفة في عینتنا وتساعدنا علی فھم ھذه القیم المتطرفة وکیف یمکن تحدیدھا. على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة ستة انحرافات معيارية أعلى أو أقل من المتوسط، يمكن تصنيفها على أنها خارجة لأغراض التحليل. الانحرافات القياسية هي مقياس مهم هو ببساطة جذور مربع من التباين. شروط العصر الحديث استدعاء هذا التشتت. في توزيع غوسي، إذا كنا نعرف متوسط ​​والانحراف المعياري، يمكننا أن نعرف النسب المئوية للدرجات التي تقع في زائد أو ناقص الانحرافات القياسية 1 أو 2 أو 3 من المتوسط. وهذا ما يسمى فترة الثقة. هذه هي الطريقة التي نعرفها 68 من التوزيعات تقع ضمن زائد أو ناقص 1 الانحراف المعياري، 95 داخل زائد أو ناقص اثنين من الانحرافات المعيارية و 99 ضمن زائد أو ناقص 3 الانحرافات المعيارية. ودعا غاوس هذه الوظائف الاحتمالية. (لمزيد من المعلومات عن التحليل الإحصائي، راجع إجراءات فهم التقلب.) الانحراف والتفرطح حتى الآن، كانت هذه المقالة حول شرح المتوسط ​​والحسابات المختلفة لمساعدتنا على شرحها بشكل أوثق. وبمجرد أن رسمنا نقاط التوزيع لدينا، استخلصنا أساسا منحنى الجرس فوق كل الدرجات، على افتراض أن لديهم خصائص طبيعية. لذلك لا يزال هذا ليس كافيا لأن لدينا ذيول على منحنينا التي تحتاج إلى تفسير لفهم أفضل منحنى كله. للقيام بذلك، نذهب إلى اللحظات الثالثة والرابعة من إحصاءات التوزيع يسمى الانحراف والتفرطح. الانحراف من ذيول التدابير عدم التماثل للتوزيع. الانحراف الموجب له تباين عن المتوسط ​​الذي يكون موجبا و يميل إلى اليمين، في حين أن الانحراف السلبي له تباين من متوسط ​​الانحراف الأيسر أساسا، التوزيع لديه ميل إلى أن يكون منحرف على جانب معين من الوسط. انحراف متناظر لديه 0 التباين الذي يشكل التوزيع الطبيعي المثالي. عندما يتم رسم منحنى الجرس أولا مع ذيل طويل. وهذا أمر إيجابي. ذيل طويل في البداية قبل مقطوع منحنى الجرس يعتبر منحرف سلبا. إذا كان التوزيع متماثلا، فإن مجموع الانحرافات المكعبة فوق المتوسط ​​سيوازن الانحرافات المكعبة تحت المتوسط. وسيكون التوزيع الأيمن المنحرف أكثر انحرافا من الصفر، في حين أن التوزيع الأيسر المنحرف سيكون له انحراف أقل من الصفر. (المنحنى يمكن أن يكون أداة تداول قوية: لمزيد من القراءة ذات الصلة تشير إلى مخاطر سوق الأسهم: التذبذب الذيل). التفسخ يفسر ذروة وقيمة تركيز خصائص التوزيع. التفرط الزائد السلبي. ويشار إلى بلاتيكورتوسيس كما وصف توزيع مسطح إلى حد ما حيث هناك تركيز أصغر من القيم حول المتوسط ​​والذيل هي أكثر بدانة من توزيع ميسوكورتيك (عادي). من ناحية أخرى، توزيع ليبتوكورتيك يحتوي على ذيول رقيقة كما أن الكثير من البيانات تتركز في المتوسط. ويعتبر الانحراف أكثر أهمية لتقييم المواقف التجارية من التفرطح. ويتطلب تحليل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تحليلا إحصائيا دقيقا لتحديد تقلبات المحفظة عندما تختلف أسعار الفائدة. نماذج للتنبؤ اتجاه الحركات يجب أن عامل في الانحراف والتفرطح للتنبؤ أداء محفظة السندات. كما يتم تطبيق هذه املفاهيم اإلحصائية لتحديد حتركات األسعار للعديد من األدوات املالية األخرى. مثل الأسهم والخيارات وأزواج العملات. وتستخدم الانحرافات لقياس أسعار الخيارات من خلال قياس التقلبات الضمنية. تطبيقه على التداول يقيس مقياس الانحراف المعياري التقلبات ويسأل عن نوع عائد الأداء المتوقع. قد تعني الانحرافات المعيارية الأصغر خطرا أقل بالنسبة للمخزون، في حين أن ارتفاع التقلب قد يعني مستوى أعلى من عدم اليقين. يمكن للمتداولين قياس أسعار الإغلاق من المتوسط ​​حيث يتم تشتيتها من المتوسط. وعندئذ يقوم التشتت بقياس الفرق من القيمة الفعلية إلى القيمة المتوسطة. الفرق الأكبر بين الاثنين يعني ارتفاع الانحراف المعياري والتقلب. الأسعار التي تحيد بعيدا عن المتوسط ​​غالبا ما تعود إلى الوسط، بحيث يمكن للتجار الاستفادة من هذه الحالات. الأسعار التي تتاجر في مجموعة صغيرة جاهزة للانفجار. المؤشر الفني في كثير من الأحيان لالحرف الانحراف المعياري هو بولينجر باند. لأنها تمثل مقياسا للتقلب في اثنين من الانحرافات المعيارية للنطاقات العليا والسفلى مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما. وكان توزيع غاوس مجرد بداية لفهم احتمالات السوق. وفي وقت لاحق أدى إلى سلسلة الوقت ونماذج غارتش. فضلا عن المزيد من التطبيقات من الانحراف مثل التقلب ابتسامة الإحصاءات. Option تقارير التاريخ التاريخ أسك يوفر معلومات تاريخية أكثر تفصيلا. يتم إنشاء التقارير لكل سلسلة الخيارات عبر الأمان الأساسي المحدد. لكل سلسلة الخيارات يتم توفير التفاصيل التالية: رمز الخيار تاريخ انتهاء الصلاحية حجم التداول عرض سعر الإضراب، نسأل، ارتفاع وانخفاض وانخفاض سعر الفائدة المفتوحة الكامنة السعر تاريخ التداول الماضي. التكلفة: 50.00 في السنة من البيانات التاريخية. نموذج تقرير تاريخ السعر. التقارير في تنسيق إكسيل، ويمكن أن تكون عبر البريد الالكتروني أو إرسالها على القرص. لطلب يرجى الاتصال بنا. أو الاتصال بخدمة عملاء أسك على 131 279. روابط إعلانية الأسعار والأبحاث اللائحة 2017 أسك ليميتد عبن 98 008 624 691 تشمل أنشطة مجموعة أسك خدمات السوق الأولية والثانوية، بما في ذلك تكوين رأس المال والتحوط، والتداول واستكشاف الأسعار (بورصة الأوراق المالية الأسترالية) (أسك شركة المقاصة) وتسوية الأوراق المالية لكل من الأسهم وأسواق الدخل الثابت (أسك تسوية المؤسسة).